اقتصادسنجی کاربردی

☑️☑️☑️نااطمینانی،تورم و نرخ بهره واقعی منفی و اثرگذاری آن بر تقاضای کل اقتصاد ایران (کاربردهایی از مدل های غیرخطی)⬇️⬇️⬇️

☑️☑️☑️معرفی مدل های چند سطحی و بررسی اثر فساد بر جذب سرمایه گذاری خارجی و برخی مطالب دیگر یکی از خطاهای رایج در استنباط، عدم تفکیک اثرات سطوح مختلف بر یک پدیده و فروکاهش همه ی اثرات به یک سطح خاص است. فرض کنید می خواهید بررسی کنید که چه عواملی بر نرخ موفقیت عمل های جراحی یک پژشک موثر است. کار دقیقی نیست که همه چیز را به مهارت های فردی وی تقلیل دهیم. در سه سطح می توان موضوع را بررسی کرد: سطح فردی، بیمارستانی و سطح وزارت بهداشت یا سطح کلان. بعنوان مثال در سطح فردی قدرت تمرکز و تعداد عمل هایی که قبلا انجام داده (بعنوان شاخصی از تجربه) در سطح بیمارستانی میزان امکانات بیمارستان و سطح تجربه تیم همکار وی و در سطح وزارت بهداشت و درمان به صورت دوره های آموزشی و همایش ها و امکاناتی که وزارت بهداشت می تواند برای آشنایی بیشتر افراد با تکنیک های جدید (به طور کلی بودجه ایی که این وزارت خانه برای اهداف این چنینی بکار می گیرد) فراهم کند. بنابراین، در هر سطحی متغیرهایی وجود دارند که بر نرخ موفقیت عمل های جراحی تاثیرگذارند. در نظر نگرفتن این سطوح مختلف منجر به برآوردهای نادقیق و ناصحیحی از روابط واقعی جهان می شود. همین موضوع در اقتصاد نیز وجود دارد. برای مثال، وجود و شیوع فساد را نمی توان به افراد کاهش داد و صرفا با نامیدن چند نفر بعنوان دزد، اختلاس گر و اکنون سلطان سر و ته قضیه را بهم آورد. عوامل موثر بر فساد نیز متغیرهایی در سطوح مختلف فردی، سازمانی و کشوری می باشند. در سطح فردی، معمولا افراد فاسد همان هایی هستند که با بند (پ) آشکار یا غیر آشکار (مثلا رانت خواری) یعنی با یک فسادی دستشان بجایی بند شده است. در سطح سازمانی،می توان به عدم نظارت و ارزیابی کافی سازمان مربوطه برعملکردها اشاره کرد و در سطح کلان حجم بزرگ دولت و قوانین و مقررات بیش از حد موجود را مولد فساد دانست! مبارزه موثر با فساد نیازمند عدم نادیده انگاشتن این سطوح مختلف موثر بر فساد است. مبارزه با فساد را نباید به مبارزه با مصادیق عوامانه فساد کاهش داد. اهمیت اثرگذاری فساد بر بسیاری از متغیرهای کلان از جمله سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از مطالعات معتبر تایید شده است. کشوری که میزان سرمایه گذاری داخلی آن برای اجرای طرح های اقتصادی متناسب با نیازهای جاری و آتی آن کفایت نمی کند باید در نظر داشته باشد که فساد تاثیر نامطلوبی بر جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع فوق العاده ارزشمند می گذارد. البته کشورها را می توان براساس میزان فساد به خوشه های مختلفی تفکیک کرد و بر این اساس انتظار بر این است که اثرگذاری نامطلوب فساد بر سرمایه گذاری در هر خوشه ایی متفاوت با خوشه ایی دیگر باشد. برای مثال اثرگذاری فساد در مورد کشورهای با فساد بالا بر سرمایه گذاری خارجی شدیدتر از اثرگذاری فساد در کشورهای با میزان فساد پایین است! این موضوع مشابه این است که بگوییم نرخ موفقیت عمل جراحی یک پزشک ماهر در دو بیمارستان با سطوح امکانات مختلف فرق می کند. بنابراین، برای بررسی موضوعی مانند اثر فساد بر سرمایه گذاری بهتر است از مدل های چندسطحی استفاده شود.

☑️☑️☑️اثر متغیرهای اقتصادی بر نرخ بقای تحریم (کاربردهایی از duration model) زمان شاید بعد از فیزیک در اقتصاد بیشترین اهمیت را دارد. از این لحاظ ابهامات ما در مورد مفهوم زمان و اثرگذاری آن بر پدیده هایی که با آنها سروکار داریم از دیدگاه بسیاری از بزرگان اقتصاد هم طراز فیزیک است. مدت زمانی که یک اقتصاد در شرایطی که موجب تغییر رفتار متغیرهای اقتصادی می شود باقی می ماند بسیار مهم است. تصور کنید که بخواهید در طرحی سرمایه گذاری کنید اتفاقاتی نامطلوب و موثر بر بازده طرح رخ دهد اگر انتظار بر طولانی بودن این رخداد نامطلوب باشد قطعا خروج را ترجیح می دهید اما بعکس چنانچه این مدت زمان موقتی باشد با صرف هزینه ای احتمال ادامه مشارکت شما در طرح افزایش می یابد. بعنوان مثالی دیگر از اهمیت این مسئله، از این نقطه نظر به طرح SPV اروپا نگاه کنید! به نظر منطقی می باشد که فکر کنیم اروپایی ها هم تمایل ندارند برای دوره ایی طولانی از این سیستم موازی استفاده کنند چرا که با افزایش طول زمان امکان رخدادهای منفی غیرقابل پیش بینی افزایش می یابد. این موضوع علاوه بر مدت زمان طول کشیدن رخداد منفی با تکرار بیش از حد رخداد نامطلوب (تحریم های مجدد) نیز مرتبط است. در مورد این پدیده به عوامل تعیین کننده تغییرات احتمال بقای رخداد نامطلوب تحریم با گذر زمان علاقمندیم. می توان در این زمینه (تغییرات احتمال رخداد پدیده تحریم) حالات مختلفی را در نظر گرفت؛ (1) نرخ احتمال بقا تحریم ها با گذشت زمان ثابت است (2) نرخ احتمال بقا تحریم ها با گذشت زمان تغییر می کند. هرکدام از این دو حالت در نظر گرفته شود ارتباط این تغییر احتمالات در طول زمان را می توان با متغیرهای توضیحی مرتبط در چارچوب تابع احتمال منتخب بررسی کرد. بعنوان مثال، رشد اقتصادی و روند توسعه یک کشور می تواند بر تغییر یا سطح نرخ احتمال بقا موثر باشد! برای مثال اگر انتظارات بلندمدت اینگونه باشد که کشور فرضی رشد اقتصادی چشم گیری داشته باشد یا بازارهایش پویایی لازم را داشته باشند به نظر می رسد احتمال بقای تحریم کاهش یابد. همچنین متغیرهای دیگر همچون فساد و شاخص های مانند ثبات سیاسی و دموکراسی نیز می توانند بر نرخ احتمال بقای تحریم موثر باشند. به طوریکه سطح فساد بالا، ثبات سیاسی اندک و سطح دموکراسی پایین تاثیر مثبتی بر احتمال بقا تحریم خواهند داشت. از طرفی خود مسئله بقای تحریم ها می تواند ناکارایی های فوق را تشدید کند (اثر زیانبار تحریم ها و بقای آنها در این موارد کاملا تایید شده است)، بنابراین برای بررسی این مسئله باید از حالت برون زای ضعیف این متغیرها استفاده کرد مثلا از مقادیر با وقفه ی این متغیرهای توضیحی (یاد شده در تابع احتمال مرتبط با نرخ بقا تحریم در طول زمان) استفاده کرد. برای مثال سطح فساد دوره گذشته یا دوره های گذشته تاثیر مثبتی بر احتمال بقای تحریم دارد و همین طور سایر متغیرها به همین نحو قابل بررسی خواهند بود. این رابطه که در چارچوب مطلب فوق ارائه شد، کاملا تجربی است و باید با استفاده از داده ها و روش های معتبر ارزیابی شود اما اگر واقعا اینگونه باشد (که انتظار آن نیز می رود) آنگاه اگر اراده ایی برای مقابله با تحریم ها و اثرات زیانبار آنها وجود داشته باشد باید برخورد قاطعانه و دقیقی با فساد و عوامل تخریب ثبات سیاسی شود. همچنین رشد اقتصادی را باید جدی بگیریم و تا آنجاکه از توانمان برمی آید باید کوشش کنیم در سال پیش رو سطح رشد اقتصادی کاهش نیابد تا بلکه بتوانیم با ابزاری که سال ها روند توسعه کشورمان را به تعویق انداخته است برخوردی جدی داشته باشیم.

☑️☑️☑️تحریم ها، ترکیب ریسک و بازده بازار سهام و تلاطم در بازار ارز تحریم اقتصادی و غیر اقتصادی می تواند بر فضای کسب و کار تاثیر بگذارد! یکی از بازارهایی که در صورت عملکرد کارا می تواند مانع از تلاطم های بزرگ در اقتصاد شود بازار سهام است. اما خود این بازار نیز از تحریم ها در امان نیست. تحریم دو اثر بر این بازار برجای می گذارد. یکی از اثرات اثر بر متوسط بازده است و دیگری اثر بر واریانس بازده. افراد علاوه بر متوسط بازده به واریانس بازده نیز برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری توجه می کنند. انتظار بر این است افزایش واریانس در نتیجه یک رویداد مانند تحریم ها با افزایش متوسط بازده همراه باشد تا بازار کماکان بتواند سرمایه ها را جذب کند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد یعنی با افزایش واریانس، متوسط بازده افزایش پیدا نکند (انتظارات شرکت کنندگان در بازار افزایش متوسط بازده نباشد) بازارهای دیگر از جمله بازار ارز مورد هجوم سیل آسای شرکت کنندگان قرارمی گیرد. بنابراین، مسئله تلاطم در بازاری مانند بازار ارز یک مسئله بین بازاری می باشد و باید در یک حالت کلان مورد بررسی قرار گیرد نه صرفا با تحلیل خرد در سطح همان بازار! در تحلیل های بازار ارز و مدیریت آن باید هماهنگی ریسک و بازده سایر بازارها از نظر تصمیم گیرندگان مورد توجه قرار بگیرید تا بتوانند بهتر با مسئله تحریم ها و مدیریت صحنه اقتصاد به آرامش روانی جامعه کمک کنند. مدتی است که بازار سهام حال و روز خوبی ندارد، این موضوع قطعا بر بازارهای دیگر از جمله بازار ارز نیز بی تاثیر نخواهد بود و لذا مسئله ی کم اهمیتی نیست و باید مورد توجه قرار بگیرد.

☑️☑️☑️ضعف های انتخاب مدل با استفاده از آزمون فرضیه مواردی که در ادامه گفته می شود از ضعف های انتخاب مدل با استفاده از آزمون فرضیه هاست. (1)در آزمون فرضیه های چند ضریب با یکدیگر احتمال ارتکاب خطای نوع اول بالاست. (2) مغلطه تایید نتیجه: حذف ضرایب با اندازه بزرگ و انحراف معیار بزرگ منجر به اریبی در برآورد سایر پارامترها می شود. اما حذف ضرایب با اندازه کوچک و انحراف معیار کوچک معمولا چنین مشکلی را به وجود نمی آورد لذا در هنگام حذف متغیر از مدل به این نکته توجه داشته باشید (3) اغراق در دقت: پس از حذف برخی متغیرها در مدل ضریب دقت مدل جدید بیش از حد برآورد می شود که به خاطر حذف همبستگی میان متغیرهای حذف شده و متغیرهای جاری حاضر در مدل می تواند باشد. (4) تاثیر نمونه های بزرگ بر آزمون های فرضیه: در اقتصاد به ندرت پیش می آید که فرضیه صفر دقیقا درست باشد و مشروط به نمونه های بزرگ- می توان گفت حتی نزدیک به دقیق هم این اتفاق نمی افتد- با احتمال بالایی فرضیه های صفر غلط رد می شوند. این موضوع، می تواند منجر به انتخاب مدل هایی شود که شامل متغیرهایی از نظر آماری معنی دار تلقی می شوند است. به دلایل فوق روش هایی که برای انتخاب مدل ارائه شده اند به ندرت از آزمون فرضیه ها استفاده می کنند. به همین دلیل برای انتخاب مدل روش هایی مثل استفاده از معیارهای اطلاعاتی توصیه می شود.

☑️☑️☑️معمای قیمت سیمز (1992) دو نفر از بزرگان صاحب ایده در عرصه ی سری های زمانی از دیگاه من سیمز و بریتانگ هستند. فیلیپس که یکی از غول ها و شاید بتوان به نوعی گفت بزرگترین غول اقتصادسنجی جهان (تا جایی که من می دانم ) است به اندازه این دو نفر ایده و روش های خلاقانه را به دنیای زیبا و بی انتهای اقتصادسنجی معرفی نکرده است. بریتانگ عمده ی کارهایش در زمینه هم انباشتگی و آزمون های مانایی بوده و اگر کم اسم وی را شنیده اید تا حد زیادی به خاطر آن است که بیشتر یک آماردان است. کارهای وی برای افراد پیشرو اقتصادسنجی هم واقعادرکشان دشوار است. سیمز اما صاحب ایده های کاربردی است. می دانیم رویکرد مدلسازی VAR را سیمز به جهان اقتصاد معرفی کرد. یکی از ایراداهای اساسی که سیمز (1992) به مدلسازی VAR استاندارد وارد می داند آن است که این شیوه از مدلسازی بشدت به تعداد متغیرها حساس است و شما حداکثر بین 8 تا 10 متغیر را می توانید در یک مدل VAR استاندارد بکار بگیرید. تصور کنید مسئول بانک مرکزی یک کشور باشید که با بیش از صد متغیر برای طراحی یک سیاست پولی باید تجزیه و تحلیل انجام دهید! مشخص است که نمی توانید به طور مناسبی از رویکرد VAR استفاده کنید. فرض کنید که از این شیوه (VAR) برای تحلیل استفاده کنید. محدودیت مجموعه اطلاعاتی شما سبب می شود که روابط کاذبی را نتیجه بگیرید بعنوان مثال افزایش نرخ بهره در تئوری های اقتصادی منجر به کاهش قیمت می شود اما در یک مدل VAR استاندارد با محدودیت اطلاعات نتیجه کاملا برعکس بدست می آید! سیمز (1992) این محدودیت را معمای قیمت نامید. بنابراین، برای تحلیل و متعاقب آن تصمیم گیری بهینه نیاز است که این مدل را تعمیم دهیم تا بتوانیم اطلاعات بیشتری را در مدل وارد کنیم....(بخش اول - @maemetrics)

📝📝📝ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ جالب ﺍﺯ #ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ_ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵ميلادى

✅ ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ "ﺍﺭﯾﮏ " ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ، ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯيم، ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ميدهد. ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .
✅ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ :
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ، ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ... ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .... ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ. ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ، ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﺮﺍ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .
✅ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﻡ :
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﺩﯾﺪﯾﺪ، ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺸﻮﯾد، ﭼﻮﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮ را صد در صد ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﻳﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. ﭼﻮﻥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ميگردد، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﮕﺬﺭﯾﻢ .
ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ...

☑️☑️☑️نمونه های غیرتصادفی و اثر آنها در ارزیابی های اقتصادسنجی انتخاب نمونه باید به روش تصادفی باشد تا در رویکردهای مختلف استنباطی براساس آنها بتوان نتایج را به جامعه تعمیم داد. مهمترین سوال مقدماتی از محققی که از روش های اقتصادسنجی استفاده کرده است درباره نمونه می باشد. نحوه انتخاب اعضای نمونه تصادفی در شرایطی می تواند بر نتیجه استنباط تاثیر گذار باشد. مثال هایی از اریبی که از نمونه های غیرتصادفی ایجاد می شود را می توان در فعالیت رسانه های خبری جهان دید! بعنوان مثال آنها درتهیه گزارش های خبری از گروه های از مردم که نظر موافق با وضعیت مورد نظر آنها دارند بیشتر استفاده می کنند و سپس به گونه ایی القا می کنند که گویی این نظر جامعه است. همین امر می تواند در یک کار تجربی هم روی دهد. برای مثال بیشتر از زنان یا بیشتر از افراد تحصیلکرده در نمونه استفاده شود. در چنین حالت هایی ممکن است اثر یک متغیر بیش از اندازه یا کمتر از اندازه برآورد شود. البته این موضوع می تواند به نحوی دیگر نیز روی دهد، مثلا بیشتر داده های مربوط به یک طبقه خاص از اعضای نمونه مفقود باشد! روش گردآوری داده ها نیز می تواند باعث غیرتصادفی بودن نمونه شود. برای مثال، پر کردن پرسش نامه های الکترونیکی که در کشور ما نمونه های از آنها را همه ی ما دیده ایم به صورتی غیرتصادفی صورت می گیرد زیرا بیشتر نظر طبقه ی خاصی از افراد را جویا می شوند و سپس نتایج بدست آمده از آنها را به جامعه ی بزرگتری تعمیم می دهند. این موارد مثال هایی از وضعیت هایی است که می توانند نمونه های غیرتصادفی تولید کنند. نمونه های غیرتصادفی لزوما همه باعث تحریف نتایج استنباط نمی شوند بلکه در حالت های خاصی موجب تحریف استنباط های آماری می شوند که به آنها خواهم پرداخت.

👆👆👆مدل دو مرحله ایی حکمن یکی از اشتباه هات فاحش آمار کاربردی پیش بینی شکست هری ترومن در سی و چهارمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. این مسئله مثال خوبی است برای آشنایی با روش دو مرحله ایی حکمن. در آن زمان در نظرخواهی های موسسه گالوپ، به منظور پیش بینی نتیجه انتخابات، از تلفن استفاده شده بود. وسیله ایی که در خانه ثروتمندان پیدا می شد. اکثریت افراد این نظرخواهی از رقیب ترومن پشتیبانی کرده بودند. نتیجه نظرخواهی این شد که توماس دییوی پیروز انتخابات خواهد بود. اما بعد از برگزاری انتخابات ترومن برنده شد. علت اشتباه این نظرخواهی در این بود که نمونه غیرتصادفی بود زیرا عامل ثروت بعنوان یک متغیر اندازه گیری نشده موثر بر روی احتمال حضور افراد در نمونه از قلم افتاده بود. این مسئله موجب به وجود آمدن مسئله اریب انتخاب شده بود. برای پیش بینی دقیق، موسسه گالوپ باید از چیزی شبیه مدل دو مرحله ایی حکمن استفاده می کرد تا اریب انتخاب (اریبی ناشی از حذف متغیر موثر بر احتمال حضور افراد در نمونه) را حذف می کرد. اقتصادسنجی پر است از این وضعیت ها که متغیر یا متغیرهایی که بر احتمال حضور افراد در نمونه تاثیرگذارند از قلم افتاده اند. در این موقعیت ها بجای یک معادله، دو معادله احتیاج است. یک معادله برای بیان روابطی که مورد نظر محقق هستند و یک معادله برای حذف اثر متغیرهای موثر بر احتمال حضور افراد در نمونه. این موضوع مشابه موضوع حذف متغیرهای مرتبط در مدل های سنجی است که درون زایی ایجاد می کنند زیرا با جمله اخلال و متغیرهای توضیحی به طور همزمان مرتبط اند با این تفاوت که در اینجا بر احتمال حضور و عدم حضور افراد در نمونه تاثیر می گذارند و سبب می شوند نمونه غیرتصادفی باشد. مدل حکمن یک پیشنهاد جایگزین ارائه معادله انتخاب بعنوان معادله تخمین و پیش بینی یک موقعیت است. روش اولیه عبارت است از تشکیل تابع راستنمایی دو معادله اما بقدری محاسبه این تابع دشوار است که یافتن روش های جایگزین در اقتصادسنجی بسیار باارزش بوده است. حکمن توانسته است مدل حکیت (Heckit) را ارائه کند.(پاسخ سوال برخی از دوستان در مورد درک مدل دو مرحله ایی حکمن). لطفا در بازنشر حتما از آدرس کانال @maemetrics استفاده فرمایید.

☑️☑️☑️مجموعه های اطلاعاتی و مدلسازی در اقتصادسنجی کوشش ما بر آن است که تغییرات یک متغیر بنام متغیر وابسته را با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای دیگر که متغیرهای مستقل نامیده می شوند را توضیح دهیم. یکی از اصول اقتصادسنجی آن است که برای توضیح دادن تغییرات متغیر وابسته نه می توانیم و نه لازم هست که همه ی متغیرهای موثر را در تحلیل وارد کنیم. برای مثال، خیلی از این متغیرهای موثر قابلیت کمی شدن ندارند. اما در این توضیحات تاکید من بر این موضوع است که وقتی لازم نیست همه متغیرها را در مدل وارد کنیم آیا روشی یا روش هایی برای انتخاب متغیرها از میان همه ی متغیرهای موجود وجود دارد؟ پاسخ این موضوع سبب ایجاد مبحثی اساسی در اقتصادسنجی تحت عنوان مبحث انتخاب مدل شده است. البته در این زمینه محققین فلسفه ی علم هم وارد شده اند و مباحث بسیار داغی میان آنها و اقتصادسنج ها بخصوص وجود دارد. برای مثال، کارل پوپر در زمینه انتخاب مدل از اصل سادگی حمایت می کند و بیان می دارد که مدل های علمی برای اینکه ابطال پذیر باشند باید ساده باشند. روش های انتخاب مدل به طور کلی در سه دسته جای می گیرند که به تدریج آنها را بررسی خواهیم کرد: (1) روش های مبتنی بر آزمون های آماری که غالبا از آزمون های نسبت راستنمایی استفاده می کنند (2) روش های جریمه ایی که دوتا از مهمترین ها عبارتند از معیار آکاییک (AIC) و معیار شوارتز بیزی (BIC) روش های مبتنی بر پس آزمایی مدل ها. مدل هایی که ما در اقتصادسنجی مورد استفاده قرار می دهیم براساس قضیه افراز و فیلتری کردن سیگما جبرهای نظریه احتمال است. این افراز ها با استفاده از متغیرهای تصادفی که برون زای اکیدا یا برون زای ضعیف اند صورت می گیرد. علت این انتخاب هم بدین دلیل است که ما دنبال تحلیل علی هستیم نه صرفا ردیابی اثرات متغیرها با هم (بخش دوم)

☑️☑️☑️انتخاب مدل مناسب در یک کار تجربی گام اول انتخاب مدل،به طورکلی به معنای انتخاب توزیع احتمال سازگار با داده هاست. در یک کار پارامتری، هر توزیع به تعدادی پارامتر نامعلوم بستگی دارد. گام دوم مدلسازی مرحله مشخص کردن تعداد پارامترهای نامعلوم توزیع است. در این حالت ممکن است دو مجموعه و یا حتی بیشتر از دو مجموعه پارامتر که توزیع به آنها بستگی دارد معرفی شود. در این حالت یعنی زمانی که توزیع یکسان است اما مجموعه تعداد پارامترهایی که توزیع به آنها بستگی دارد متفاوت است از آزمون های نسبت راستنمایی استفاده می شود. اما اگر در مدلسازی توزیع و تعداد پارامترها هر دو متفاوت باشند برای انتخاب مدل باید از روشی مثل متوسط گیری بیزی استفاده کرد (BMA یا WLS). مسئله مهم در انتخاب مدل مسئله ی سادگی هست! سادگی یعنی مدل را نباید بیش از حد پارامتریزه کرد. خود سادگی به تنهایی معیاری برای انتخاب مدل محسوب نمی شود بلکه برای این منظور باید با یکسری معیارهای دیگر ترکیب شود. معیارهایی که از سادگی استفاده می کنند معیارهای اطلاعاتی نامیده می شوند که دو مورد ساده از آنها عبارتند از معیار AIC (آکاییک) و BIC (شوارتز بیزی) . زمانی که یک مدل بیش از حد پارامتریزه می شود اصطلاحا ad hoc نامیده می شود. مدل های ad hoc مدل هایی هستند که مورد استفاده خاص دارند...(ادامه دارد)

☑️☑️☑️آزمون های هم انباشتگی در داده های پانل (بخش دوم) به منظور انجام آزمون هم انباشتگی، آزمون های ریشه واحد پانل را می توان در مورد باقیمانده های رگرسیون رابطه بلندمدت بکار گرفت مشروط بر آنکه مقادیر بحرانی این آزمون ها را اصلاح کرد. بسیاری از آزمون های هم انباشتگی فرض می کنند که مقاطع مستقل از هم می باشند. برخی از این آزمون های هم انباشتگی علاوه بر فرض یاد شده فرض می کنند رابطه ی بلندمدت میان متغیرها برای تمامی مقاطع یکسان است (یا تفاوت معناداری باهم ندارند) در این حالت استفاده از روشی مانند DOLS یا DGLS یا FM-OLS می تواند مفید باشد. پدرونی (2004) دو آماره آزمون برای انجام آزمون هم انباشتگی زمانی که مقاطع مستقل از هم اند و روابط بلندمدت میان مقاطع ناهمسان است معرفی کرده است. واگنر و هالوسکوا (2010) در مطالعات شبیه سازی برتری نسبی روش پدرونی (2004) را تایید می کنند (نسبت به روش هایی مانند روش کائو). هرچه تعداد متغیرها بیشتر شود پیچیدگی آزمون هم انباشتگی هم بیشتر می شود زیرا در این صورت ممکن است برای مقاطع مختلف تعداد بردارهای هم انباشتگی بیش از یک بردار باشد. علاوه بر این حتی با وجود یک بردار هم انباشتگی وجود ارتباط میان بردارهای هم انباشتگی مقاطع مختلف می تواند مشکلات جدی در مدلسازی روابط بلندمدت ایجاد کند. (بخش دوم-اقتصادسنجی پیشرفته با تلخیص-مجتبی رستمی)

✅اندکی تامل..... ✍️ در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه قانون اساسی سوئیس در موضوع عدالت اجتماعی در حال بررسی بود،رییس مجلس قانون اساسی در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد وامروز سوئیس بالاترین سطح عدالت اجتماعی را در دنیا برای ملت خود یدک میکشد.او میگوید؛
در میز مجاور من مردی يه ساندويچ برای دوتا پسر كوچيكش گرفت ؛
گذاشت روی ميز ،

به اولی گفت: "تو نصف كن!"

و به دومی گفت: "و تو انتخاب كن!"

مات و مبهوت نحوهٔ تربيت وعدالت اين مرد شدم!!

يعنی اگه اولى يه وقت عمدا نامساوى نصف كنه، دومى حق داشته باشه كه اول انتخاب كنه!

فهمیدم "که #قانون پدر است "

#دولت "پسر اول "و #ملت "پسر دوم"

وتا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم است.