OptionPlus | مرجع تحلیل اختیار معامله

بازدهی رویایی قرارداد‌های کال آپشن پر معامله بازار از کف شاخص

🟢همزمان با شروع روند کم سابقه و پرشتاب صعودی شاخص کل از ابتدای آبان که تا ۱۴ آذرماه بازدهی ۲۷درصدی داشته است، تب و تاب و رکوردشکنی‌های پی در پی و جهش‌های قیمتی پر تعدادی را نیز در کال آپشن‌ها شاهد بودیم به طوری که طی این ۴ هفته دارندگان موقعیت‌های خرید کال بازدهی‌های چند صد درصدی را نیز تجربه کرده‌اند. به همین بهانه نگاهی انداختیم به تعدادی از کال آپشن‌های پرمعامله خودرو، شستا، اهرم، وبملت و شستا

🕯از بین دارایی‌های پایه مورد بررسی، خودرو با بازدهی ۷۴ درصدی بهترین عملکرد را داشته و اهرم و وبملت رتبه‌های بعدی را داشتند.

🟢پر بازده‌ترین قرارداد از بین قرارداد‌های مورد بررسی، ضخود۱۰۸۷ بوده که بیش از ۵۵۰۰ درصد بازدهی داشته است!


⚠️بازار آپشن‌ها بسیار پر ریسک بوده و قابل ذکر است با وجود بازدهی‌های فوق در بازه صعودی شاخص، با ورود بدون دانش و استراتژی به کال یا پوت آپشن‌ها احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد!

✅در آپشن پلاس تلاش می‌کنیم تا بهترین قرارداد‌ها، با اعمال استراتژی‌های مناسب که تا حد زیادی منجر به کاهش ریسک شود را بررسی کنیم تا بتوانیم هدف اصلی بازار مشتقه یعنی پوشش ریسک را محقق کنیم!

کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"

@option_pluus

در صورت اعتقاد به اصلاح بازار چه پوت آپشن‌هایی بخریم؟

✅با توجه به رسیدن شاخص به سقف قبلی و تقویت نسبی انتظارات اصلاحی معامله گران نسبت به بازار، نگاهی انداختیم به پوت آپشن‌های پرمعامله‌ای که بیش از ۱۰۰هزار موقعیت باز دارند. تعداد موقعیت‌های باز می‌تواند یک فاکتور قوی برای سنجیدن نقدشوندگی یک قرارداد باشد فلذا قرارداد‌های با این تعداد موقعیت‌های باز ریسک نقدشوندگی را پوشش می‌دهند.

📊پوت خودرو

⬅️سررسید دی ماه خودرو با فاصله ۱۹ روز مانده پر رونق‌ترین پوت‌های فعلی بازار هستند. در میان آن‌ها، طخود۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ با قیمت‌های اعمال ۲۵-۳۰ درصد پایینتر از قیمت فعلی خودرو بنظر بسیار پرریسک برای خریداران بنظر می‌آیند هرچند که ممکن است با هیجانات بازار نوسان خوبی داشته باشندطخود۱۰۸۷ و طخود۱۰۸۸ برای معامله گران کم ریسک‌تر که قصد کسب سود از کاهش قیمت احتمالی خودرو در ۱۹ روز اینده را دارند بنظر می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.

📊پوت اهرم

⬅️سررسید آذر ماه اهرم با فاصله ۱۲ روز مانده تا سررسید با توجه به نوسانات احتمالی در عین بازدهی‌های جذاب احتمالی ریسک بالایی را نیز به معامله گران تحمیل می‌کند و می‌توان قیمت‌های اعمال ۱۸۰۰ تومان و به پایین این سررسید را با توجه به فاصله حداقل ۲۰%- تا نقطه سر به سر، سوخت شده تلقی کرد.

⬅️شرایط پوت‌های اهرم سررسید دی ماه به واسطه فاصله مناسب ۴۰ روزه تا سررسید و فاصله‌های منطقی‌تر تا سر به سر خصوصاً در طهرم ۱۰۰۸ و طهرم۱۰۰۹ مناسبتر بنظر می‌رسد.

📊 پوت شستا

⬅️با فاصله ۲۶ روز تا سررسید و برای معامله گرانی که انتظار اصلاح قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی از قیمت‌های فعلی را طی این مدت دارند، طستا۱۰۳۷ و طستا۱۰۳۸ نقاط سر به سری و اهرم‌های مناسبی دارند.

⚠️باید در نظر گرفت که اگر بنابر ادامه حرکت فعلی شاخص طی دو سه هفته آتی باشد، کماکان فروشندگان پوت و خریدارن کال می‌توانند برندگان اصلی بازار باشند اما در عین حال برای مدیریت ریسک پرتفو یا شرط‌بندی بر روی تغییر روند بازار موقعیت‌های جذابی نیز برای خریدارن پوت وجود دارد.

🟢 اهرم واقعی حاصل تقسیم قیمت دارایی پایه بر قیمت آپشن ضرب در دلتای قرارداد است.

🟢دلتای قراردادها در نظر گرفتن نوسان پذیری دارایی پایه از زمان شروع دامنه نوسان سه درصدی در نظر گرفته شده است.

🗓 ۱۵ آذر ۱۴۰۳

کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"

@option_pluus

دسته‌بندی دارایی‌های پایه بر اساس صنعت و انواع صندوق‌ها

📊مجموع دارایی‌های پایه که در بازار بورس دارای قراردادهای اختیارمعامله فعال‌اند ۳۹ مورد است.

🕯قرارداد‌های فعال اختیارمعامله صندوق‌های سهامی غیر اهرمی ۸ مورد و صندوق‌های سهامی اهرمی ۷ مورد در بازار آپشن است.

🕯جمع تعداد دارایی‌های پایه فعال صندوق‌های سهامی ۱۵ مورد است که معادل ۳۸/۵% از کل می‌باشد.

🕯از بین صنایع، صنعت خودرو با ۷ مورد و بعد از آن صنعت فلزات اساسی با ۴ مورد بیشترین تعداد دارایی پایه سهام در بازار آپشن دارند.

🕯در بین صندوق‌های طلا، قرارداد‌های دو صندوق طلای لوتوس و کهربا در بازار آپشن فعال هستند.

🔻لازم به ذکر است امکان معامله قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های طلا از پنل بورس کالا امکان پذیر است.

🗓 ۱۳ آذر ۱۴۰۳

کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"

@option_pluus

آپشن پلاس، مرجع تخصصی تحلیل بازار آپشن و اختیار معامله

🕯ما در تیم آپشن پلاس تلاش می‌کنیم تا با ارائه دیتای دقیق و تخصصی در حوزه قرارداد‌های اختیار معامله دید مناسبی به شما همراهان عزیز در جهت فعالیت و شناخت این بازار ارائه دهیم.

📊تلاش ما این است که همواره بهترین فرصت‌ها را در دنیای بی‌انتهای آپشن شناسایی و ارائه دهیم تا بتوانیم در جهت توسعه این بازار جذاب مؤثر باشیم.

🌐در صورت تمایل برای حمایت، ما را به دوستان خود معرفی کنید.

کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"

@option_pluus