در صورت اعتقاد به اصلاح بازار چه پوت آپشن‌هایی بخریم؟
✅با توجه به رسیدن شاخص به سقف قبلی و تقویت نسبی انتظارات اصلاحی معامله گران نسبت به بازار، نگاهی انداختیم به پوت آپشن‌های پرمعامله‌ای که بیش از ۱۰۰هزار موقعیت باز دارند. تعداد موقعیت‌های باز می‌تواند یک فاکتور قوی برای سنجیدن نقدشوندگی یک قرارداد باشد فلذا قرارداد‌های با این تعداد موقعیت‌های باز ریسک نقدشوندگی را پوشش می‌دهند.
📊پوت خودرو
⬅️سررسید دی ماه خودرو با فاصله ۱۹ روز مانده پر رونق‌ترین پوت‌های فعلی بازار هستند. در میان آن‌ها، طخود۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ با قیمت‌های اعمال ۲۵-۳۰ درصد پایینتر از قیمت فعلی خودرو بنظر بسیار پرریسک برای خریداران بنظر می‌آیند هرچند که ممکن است با هیجانات بازار نوسان خوبی داشته باشندطخود۱۰۸۷ و طخود۱۰۸۸ برای معامله گران کم ریسک‌تر که قصد کسب سود از کاهش قیمت احتمالی خودرو در ۱۹ روز اینده را دارند بنظر می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.
📊پوت اهرم
⬅️سررسید آذر ماه اهرم با فاصله ۱۲ روز مانده تا سررسید با توجه به نوسانات احتمالی در عین بازدهی‌های جذاب احتمالی ریسک بالایی را نیز به معامله گران تحمیل می‌کند و می‌توان قیمت‌های اعمال ۱۸۰۰ تومان و به پایین این سررسید را با توجه به فاصله حداقل ۲۰%- تا نقطه سر به سر، سوخت شده تلقی کرد.
⬅️شرایط پوت‌های اهرم سررسید دی ماه به واسطه فاصله مناسب ۴۰ روزه تا سررسید و فاصله‌های منطقی‌تر تا سر به سر خصوصاً در طهرم ۱۰۰۸ و طهرم۱۰۰۹ مناسبتر بنظر می‌رسد.
📊 پوت شستا
⬅️با فاصله ۲۶ روز تا سررسید و برای معامله گرانی که انتظار اصلاح قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی از قیمت‌های فعلی را طی این مدت دارند، طستا۱۰۳۷ و طستا۱۰۳۸ نقاط سر به سری و اهرم‌های مناسبی دارند.
⚠️باید در نظر گرفت که اگر بنابر ادامه حرکت فعلی شاخص طی دو سه هفته آتی باشد، کماکان فروشندگان پوت و خریدارن کال می‌توانند برندگان اصلی بازار باشند اما در عین حال برای مدیریت ریسک پرتفو یا شرط‌بندی بر روی تغییر روند بازار موقعیت‌های جذابی نیز برای خریدارن پوت وجود دارد.
🟢 اهرم واقعی حاصل تقسیم قیمت دارایی پایه بر قیمت آپشن ضرب در دلتای قرارداد است.
🟢دلتای قراردادها در نظر گرفتن نوسان پذیری دارایی پایه از زمان شروع دامنه نوسان سه درصدی در نظر گرفته شده است.
🗓 ۱۵ آذر ۱۴۰۳
کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"
@option_pluus
✅با توجه به رسیدن شاخص به سقف قبلی و تقویت نسبی انتظارات اصلاحی معامله گران نسبت به بازار، نگاهی انداختیم به پوت آپشن‌های پرمعامله‌ای که بیش از ۱۰۰هزار موقعیت باز دارند. تعداد موقعیت‌های باز می‌تواند یک فاکتور قوی برای سنجیدن نقدشوندگی یک قرارداد باشد فلذا قرارداد‌های با این تعداد موقعیت‌های باز ریسک نقدشوندگی را پوشش می‌دهند.
📊پوت خودرو
⬅️سررسید دی ماه خودرو با فاصله ۱۹ روز مانده پر رونق‌ترین پوت‌های فعلی بازار هستند. در میان آن‌ها، طخود۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ با قیمت‌های اعمال ۲۵-۳۰ درصد پایینتر از قیمت فعلی خودرو بنظر بسیار پرریسک برای خریداران بنظر می‌آیند هرچند که ممکن است با هیجانات بازار نوسان خوبی داشته باشندطخود۱۰۸۷ و طخود۱۰۸۸ برای معامله گران کم ریسک‌تر که قصد کسب سود از کاهش قیمت احتمالی خودرو در ۱۹ روز اینده را دارند بنظر می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.
📊پوت اهرم
⬅️سررسید آذر ماه اهرم با فاصله ۱۲ روز مانده تا سررسید با توجه به نوسانات احتمالی در عین بازدهی‌های جذاب احتمالی ریسک بالایی را نیز به معامله گران تحمیل می‌کند و می‌توان قیمت‌های اعمال ۱۸۰۰ تومان و به پایین این سررسید را با توجه به فاصله حداقل ۲۰%- تا نقطه سر به سر، سوخت شده تلقی کرد.
⬅️شرایط پوت‌های اهرم سررسید دی ماه به واسطه فاصله مناسب ۴۰ روزه تا سررسید و فاصله‌های منطقی‌تر تا سر به سر خصوصاً در طهرم ۱۰۰۸ و طهرم۱۰۰۹ مناسبتر بنظر می‌رسد.
📊 پوت شستا
⬅️با فاصله ۲۶ روز تا سررسید و برای معامله گرانی که انتظار اصلاح قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی از قیمت‌های فعلی را طی این مدت دارند، طستا۱۰۳۷ و طستا۱۰۳۸ نقاط سر به سری و اهرم‌های مناسبی دارند.
⚠️باید در نظر گرفت که اگر بنابر ادامه حرکت فعلی شاخص طی دو سه هفته آتی باشد، کماکان فروشندگان پوت و خریدارن کال می‌توانند برندگان اصلی بازار باشند اما در عین حال برای مدیریت ریسک پرتفو یا شرط‌بندی بر روی تغییر روند بازار موقعیت‌های جذابی نیز برای خریدارن پوت وجود دارد.
🟢 اهرم واقعی حاصل تقسیم قیمت دارایی پایه بر قیمت آپشن ضرب در دلتای قرارداد است.
🟢دلتای قراردادها در نظر گرفتن نوسان پذیری دارایی پایه از زمان شروع دامنه نوسان سه درصدی در نظر گرفته شده است.
🗓 ۱۵ آذر ۱۴۰۳
کشف فرصت‌های بی‌پایان در آپشن‌ها با "آپشن پلاس"
@option_pluus