Отчёт Glassnode представляет собой глубокий технический анализ криптовалютного рынка, который позволяет инвесторам лучше понимать поведение рынков цифровых активов и формировать стратегии управления рисками. Чтобы самостоятельно проводить подобный анализ и эффективно использовать подобную аналитику, рассмотрим пошагово ключевые этапы и необходимые инструменты.
Шаг 1: Сбор исходных данных
Платформы:
Glassnode: Первичный источник аналитики. Предоставляет подробнейшую статистику по ключевым метрикам рынка криптовалюты. Доступны данные по объёмам торгов, открытым позициям, дельте открытых позиций и другим важным индикаторам. Для большинства показателей необходим платный доступ.
CoinMarketCap / CoinGecko: Аналитические площадки, позволяющие отслеживать цены, объёмы торговли и общую динамику рынков.
Bybit, Binance, FTX: Криптовалютные биржи предоставляют API-интерфейсы для доступа к данным реального времени, таким как объемы сделок, уровни ликвидности и показатели открытого интереса.
CME Group: Информация по производным инструментам (например, биткоин-фьючерсам). Полезна для анализа динамики открытых контрактов и объёма торговли.
Bitcoin Delta / CryptoCompare: Данные по рыночным показателям для оценки поведения трейдеров.
Шаг 2: Анализ основных метрик
Основные индикаторы для мониторинга:
Объём торгов (Volume)
Изучение объемов на биржах помогает определить направление рыночной активности. Например, падение объема может указывать на сниженную заинтересованность трейдеров и возможное начало периода консолидации цен.
Открытый интерес (Open Interest)
Показатель совокупных непогашенных контрактов (обычно применительно к фьючерсам и опционам). Рост открытого интереса свидетельствует о повышенном участии трейдеров, тогда как его сокращение может говорить о выходе крупных игроков из рынка.
Финансирование ставок (Funding Rates)
Этот показатель показывает, насколько активно крупные игроки торгуют контрактами на марже. Высокие положительные ставки указывают на бычий тренд, отрицательные ставки сигнализируют о медведях.
Дельта открытых позиций (Open Positions Delta)
Определяет разницу между длинными и короткими позициями среди крупных игроков. Помогает выявить дисбаланс и возможные признаки разворота трендов.
Опционные показатели (Option Metrics)
Включает такие показатели, как IV (Implied Volatility) и 25-Delta Skew. Первый отражает ожидания волатильности рынка, второй показывает предпочтения покупателей опционов к покупкам коллов или путов, позволяя оценить общий настрой рынка относительно роста или снижения цен.
Активность трейдеров (Whale Activity)
Следите за крупными движениями кошельков ("whales"), такими как переводы значительных сумм биткойнов между адресами. Это может сигнализировать о серьезных изменениях настроений крупного капитала.
Нереализованная прибыль и убыток (Unrealized Profit/Loss)
Метрика, показывающая баланс между потенциальными прибылью и убытком на открытом рынке. Когда сумма убытков превышает сумму прибыли, это сигнал повышенной неопределённости и возможного давления продавцов.
Статистика ходлеров (HODL Waves)
Оценка распределения монет между долгосрочными и краткосрочными владельцами. Рост доли краткосрочных владельцев часто ассоциируется с периодами высокой волатильности и возможной коррекцией рынка.
Продолжение
Шаг 1: Сбор исходных данных
Платформы:
Glassnode: Первичный источник аналитики. Предоставляет подробнейшую статистику по ключевым метрикам рынка криптовалюты. Доступны данные по объёмам торгов, открытым позициям, дельте открытых позиций и другим важным индикаторам. Для большинства показателей необходим платный доступ.
CoinMarketCap / CoinGecko: Аналитические площадки, позволяющие отслеживать цены, объёмы торговли и общую динамику рынков.
Bybit, Binance, FTX: Криптовалютные биржи предоставляют API-интерфейсы для доступа к данным реального времени, таким как объемы сделок, уровни ликвидности и показатели открытого интереса.
CME Group: Информация по производным инструментам (например, биткоин-фьючерсам). Полезна для анализа динамики открытых контрактов и объёма торговли.
Bitcoin Delta / CryptoCompare: Данные по рыночным показателям для оценки поведения трейдеров.
Шаг 2: Анализ основных метрик
Основные индикаторы для мониторинга:
Объём торгов (Volume)
Изучение объемов на биржах помогает определить направление рыночной активности. Например, падение объема может указывать на сниженную заинтересованность трейдеров и возможное начало периода консолидации цен.
Открытый интерес (Open Interest)
Показатель совокупных непогашенных контрактов (обычно применительно к фьючерсам и опционам). Рост открытого интереса свидетельствует о повышенном участии трейдеров, тогда как его сокращение может говорить о выходе крупных игроков из рынка.
Финансирование ставок (Funding Rates)
Этот показатель показывает, насколько активно крупные игроки торгуют контрактами на марже. Высокие положительные ставки указывают на бычий тренд, отрицательные ставки сигнализируют о медведях.
Дельта открытых позиций (Open Positions Delta)
Определяет разницу между длинными и короткими позициями среди крупных игроков. Помогает выявить дисбаланс и возможные признаки разворота трендов.
Опционные показатели (Option Metrics)
Включает такие показатели, как IV (Implied Volatility) и 25-Delta Skew. Первый отражает ожидания волатильности рынка, второй показывает предпочтения покупателей опционов к покупкам коллов или путов, позволяя оценить общий настрой рынка относительно роста или снижения цен.
Активность трейдеров (Whale Activity)
Следите за крупными движениями кошельков ("whales"), такими как переводы значительных сумм биткойнов между адресами. Это может сигнализировать о серьезных изменениях настроений крупного капитала.
Нереализованная прибыль и убыток (Unrealized Profit/Loss)
Метрика, показывающая баланс между потенциальными прибылью и убытком на открытом рынке. Когда сумма убытков превышает сумму прибыли, это сигнал повышенной неопределённости и возможного давления продавцов.
Статистика ходлеров (HODL Waves)
Оценка распределения монет между долгосрочными и краткосрочными владельцами. Рост доли краткосрочных владельцев часто ассоциируется с периодами высокой волатильности и возможной коррекцией рынка.
Продолжение