AG | Trading

EUR 1.6R fix так як DXY реагує на 05 денного імба закриваю позицію. Всеодно в завтрашні новини бажання немає тягнути + адр виконали

Надалі думки наступні.

По фонді - ціни досягнули проміжкових цілей, а пізніше сьогодні звітність NVIDIA. Невизначеність буду пропускати і вже після оновлбвати нарратив

S&P - досяг нижнього кордону діапазону від якого можемо отримати реакцію до верхнього. Щоб проторгувати цей ренж потрібен певний час. Буду чекати конфірми в зонах.

DXY - гарний синхрон який вчора описував в апдейті. Бачимо гарне повернення в ренж і зарождення мтф флоу.
+ до цього додаю той факт що перегляд ймовірностей по засіданню в грудні поки сильно відразилось на ціні і є запас зростання.

XAU - в очікуваній стадії сповільнення. Проторговує діапазон 4004-4161. Реакція на нижній кордон натякає на похід до d fvg (4111). Там буду шукати реакцію а продовження шортів. Середньостроково ціль залишається 3900

Поки не в фазі очікування тільки ФХ. Зранку відбувся вхід по EURUSD ліміткою від 1г імб (05) + 4г ОБ. Поки гарний конфірм, проте до завтрашнього НФП хочу закрити в новину не утримувати.

EURAUD +0.5 (be)

Продовжував працювати згідно ідеї з минулого тижня. Там я писав про взаємозвʼязок AUD з світовою фондою. Відповідно це була моя спроба реалізувати більш широкий рух (а не локальний як вище) і скористатись цим трендом.

МТФ флоу, модель на годинному таймфреймі, все доволі класично. Проте закривався на реакції проти себе.

Чому? Так як ідея слабкості AUD формувалась більше на перекупленості та фонді, орієнтувався на ці фактори. S&P в свою чергу досягнувши вчора цілі у виді 6624 отримав реакцію. Побачивши ризики для позиції вийшов.

В ретроспективі помилково, але коли фактор на якому будується ідея розвіюється то пересиджувати бажання мало

FTSE short +1.7

Продовжуючи реалізовувати слабкість фондового ринку. У вівторок британець відкрився слабо, особливо на це вплинув фінансовий сектор. Очікуючи в тому числі слабкість мед сектору, який складає суттєву частку в ньому обрав шортити саме його, про що писав в інтрі.

Dow Jones short +2

Перед початком тижня я побачив статистику поведінки медичного сектору після досягнення RSI на XLV вище 80. Історично це давало високу ймовірність шортового сценарію, далы як широкий індекс для реалізації я обрав саме Dow Jones.

У понеділок ціна в медсекторі не просто не коригувалася — вона перевищила середній денний діапазон. У поєднанні з вищезгаданою статистикою це створило чудові умови для пошуку mean-reversion сетапів.

Угоду реалізовував як локальну модель, тому вихід відбувся по досягненню найближчої зони ФТА. При цьому весь потенціал зниження був повністю відпрацьований — зокрема й у самому медичному секторі, але повну амплітуду не реалізував.

Тепер вишня на торті. Nasdaq short +5

Фундаментальна картина.

Глобально

Робив Macro Outlook для інтри де ми обговорювали огляд від JPMorgan. Перше це комбінація оцінки P/E, дохідності трежаків 10-річних, та дохідність дивідендів від індексу. Комбінація цих показників раніше призводила до початку ведмежки. А регрессійна модель теперішнього P/E та майбутньої дохідності S&P протягом 12 місяців та 5 років показує високу ймовірність слабкого перформансу у майбутньому, що стосуєтсья 1 року все менш репрезентативно.

Головна суть - дорого.

Всередині місяця

Nasdaq в жовтні закрив 7-й зелений місяц поспіль. В свою чергу такі раллі раніше були, але в свою чергу ймовірність зробити ще один місяць зеленим - мала. Хоч на S&P були раллі і 9 місяців під час відновлення після краху 2008, на 100-му такого не було що говорило про потенційну слабкість цього місяця.

Структурні ризики

Morgan Stanley в своєму BEAT відмітили високу залежність S&P 500 від MAG7 - а інші S&P493 демонструють не такі приємні результати дохідності. В свою чергу ще на минулому тижні ми побачили сильну коррекцію MAG7 де 3 сессії закривались в більше ніж -2%. Слабкість тих хто тягнув раніше ринок - слабкість всього ринку.

Локальна перспективи

Якщо глобально ми слабкі, всередині місяця ймовірний шорт - питання таймінгу. Припинення шатдауну - чудова можливість. Понеділок на очікуваннях раллі - а далі консоладація, після підписання - тренду не зародилось, я в свою чергу ділився думками в тг кж, де очікував sell the news.

Ось і отримуємо гарний фундаментальний синхрон від глобального бачення до локального визначення таймінгу.

З технічної точки зору маємо.

Weekly - Bearish OB test

Daily - smt with S&P500 / утримуння ціни гепом який раніше інвертували

4h - смт дивергенція валідується формування 4г об + імбалансу

1h - під час тесту 4г імбаланса, ціна знімає 1г фрактал і дає годинну модель.

Фіксація monday low + ADR + NWOG ff.

Тексту багато але гарна комбінація факторів - вартує уваги

EURUSD stop

Тижневий імб по DXY, зарождення мтф флоу, все доволі класично.

Але відмітив для себе один елемент який не інвалідував таку позицію, але міг би допомогти корректно визначити ризик і його зменшити.

У своїй роботі розділяю стадії тренду на expansion/slowdon, де expansion можна розділити trend/correction.

Враховуючи що останній тиждень закрився свіпом минулого, сформував РБ ведмежий - це говорило про перехід зі slowdown -> correction.

Звісно ціна могла отримати реакцію і на цьому тижні - тому ігнорувати її не варіант.

Але враховуючи що тиждень коррекції з низькою ймовірністю гарно розширився би у напрямку тренду - то ризик можна було б спокійно змешнувати, це було б оптимально