После недавних обсуждений решил немного разобраться с термином "математическое ожидание" и его связью с диверсификацией.

Если говорить строго, то математическое ожидание (Expected Value, EV) - это средний ожидаемый результат случайной величины.

Для торговой системы его часто рассматривают как средний результат сделки с учетом вероятностей выигрышей и проигрышей.

Проще говоря, это ответ на вопрос:

"Сколько в среднем приносит одна сделка, если такую сделку повторять много раз?"

Иногда математическое ожидание путают с:

* процентом прибыльных сделок (Win Rate);
* ожидаемой доходностью стратегии;
* CAGR;
* Sharpe Ratio.

Все эти показатели связаны между собой, но описывают разные свойства системы.

#заметки