ethgen live

Мемтрейдинг часть 2. Вычисли кошелек инфла (not so smart money).

Углубившись в идею с коллерами, мы подумали, что неплохо бы вычислить их реальные трейдинговые кошельки, чтобы понять кто действительно зарабатывает (спойлер: заработок идет исключительно на подписчиках).

Логика была в определении кошельков, которые в определенный таймфрейм перед коллом закупали упоминаемые монеты. Для этого мы сначала составили списки контрактов с точным временем их упоминания на конкретном канале, что было довольно муторно. Мы брали SOL и мейннет Эфира как основные сети, т.к. большинство монет было именно в этих сетях.

Стратегия

Сформировав запросы в Дюну для каждой сети, мы тестировали разные временные окна около времени колла, и выявили кошельки с максимальным количеством совпадений с упомянутыми на канале контрактами. Поскольку все фолловеры инфлов закупали монеты уже после колла, в запросе они автоматически отсекались. Обычно Дюна выдавала менее 10 кошельков с хорошими совпадениями, из которых путем сравнения с постами в телеграме находился один из кошельков инфла, а остальные уже через связи в Cielo/Arkham и аналогичных средствах.

“Средней температурой” по поведению была закупка монеты с нескольких кошельков за 10 минут или даже несколько секунд до колла, дамп на подписчиков после колла всех монет или “выход в безубыток”. Дамп шел довольно быстро, поэтому здесь большая часть копитрейдинга велась в полуручном режиме. Если колл на канале не приводил к достаточному пампу, мы сбрасывали монеты в б/у или минус, не дожидаясь, пока коллер начнет закрываться сам.

На такие кошельки из-за высокого винрейта периодически налипают копитрейдеры, что также видно по Дюне. Но торговля обычно ведется на неликвидных монетах, где закрываться в плюс получается только у коллера.

Эта стратегия лучше показала себя на эфире из-за менее хаотичного режима торговли (или солана инфлуэнсеры дампят монеты быстрее, хаха). Одновременно, мы видели, что на “основные” (не торговые) кошельки инфлов прилетают аллокации за промо, поэтому можно прогнозировать появление рекламных постов в твиттер в таких случаях. Как это использовать мы не придумали, а карьера разоблачителей проплаченных шиллов не казалась перспективной историей.

Публичный бот-трекер контрактов

Идея публичного трекера монет появилась как раз после вычисления таких кошельков, которых с натяжкой можно назвать смарт-мани, плюс у нас имелся масштабный монитор публичных и не очень чатов в телеге и твиттеров, откуда регулярками вынимались адреса контрактов. По большей части мы задумывали это как инструмент для себя, когда подвыгорели от вечного сидения в мемскопах и слежения за сделками.
А такая система, которая показывает, что форсится по чатам и покупается сейчас позволит не пропустить большой тренд.

Смарт-мани

Но с точки зрения смарт-мани получился определенного рода провал, так как инфлы постоянно меняли кошельки и поддержка системы становилась трудоемкой, а большинство найденных ончейн смарт-мани лидеров по доходности или винрейту оказывались на длинной дистанции просто статистическими погрешностями.
Поэтому получилась система, которая сносно (не быстро) реагирует на сантимент, но не будет самым ранним сигналом. Условно, если монета появилась в твиттере Трампа, потребуется пара минут, чтобы в других твиттерах и чатах появилось достаточно упоминаний.

В общем, это уже можно будет проверить в ближайшие дни, все тестируется в продакшене.

Мемтрейдинг - часть 1. Как мы копитрейдили инфлов и коллеров.

вместо эпиграфа
“Технический анализ - астрология для мужчин”. Евгений Гаевой, Wintermute.
(особенно в торговле мемами).

Дисклеймер - стратегии о которых рассказано ниже уже перестали работать или довольно сложны технически, не стоит пытаться их копировать “в лоб”. Выражаясь языком из текущей новостной повестки: “есть нюансы”.

Старт

Посмотрев на существующие тысячи каналов по мемам, сразу же возникла мысль “копитрейдить лучших трейдеров”.

Первичный рисеч показал, что половина коллеров, угадав рост одной монеты из десяти начинают делать “victory laps”, давя на фомо подписчиков. “Я вычислил так много 100Х монет и заработал миллионы, что вот вам группа с сигналами за $100 в месяц”. Каким образом критическое мышление криптанов в такие моменты снижается до клуба любителей раскладов таро - это невероятно любопытная тема, которая ищет своего исследователя.

Вычислить лучших трейдеров в этом болоте казалось нереальным. Плюс, до прихода в мемы мы даже не знали кто такой Ансем, но надо было с чего-то начать. Мы решили зайти широким охватом и среди сотен каналов найти те, за которыми внимательно следят.

Стратегия

Сначала соскрейпили всю базу SpyDefi и CallAnalyzer, добавили к ним вручную найденные телеграм каналы крупных инфлов, проанализировали количество фолловеров и просмотров.

Так удалось посчитать “силу сигнала” каждого инфла - т.е. насколько вероятен рост монеты при первом упоминании на канале. Повторные упоминания тех же контрактов мы игнорировали. Если коллер несколько раз подряд “проваливал” памп, то получал красную карточку и заменялся.

Разумеется, процент роста на колле зависит от маркеткапы конкретной монеты, поэтому нет смысла покупать монету с MCap $5M, упомянутую на канале с 200 подписчиками, или если монета уже появлялась в базе 10 раз у других коллеров.

Настройка

Кроме очевидной фильтрации авто-покупок по “силе сигнала”, всплыли некоторые особенности быстродействия Телеграма. Доставка сообщений с канала может доходить до 50-60 секунд, если ваш аккаунт находится не в том же датацентре, что и канал, который вы слушаете. Телеграм присваивает датацентр всем аккаунтам при создании, самостоятельно изменить его нельзя.

Не хочется сильно уходить в подробности, но если вы пытаетесь делать новостной трейдинг и вместо анализа даты “у источника” берете данные из телеграм канала/бота - скорее всего вы окажетесь в хвосте паровоза. Нужно убедиться в том, что сигнал получен достаточно рано.

Выводы

Несмотря на кажущуюся простоту идеи, на бычьем рынке стратегия “купи первое упоминание монеты с канала Х, продай на 30% дороже, оставь 5% мунбега” дает заработать при правильной технической реализации и дисциплине.

Обращаясь к статистике, мы наторговали тысячи монет, но из них 2 (две) доехали до 100х. Крутить рулетку ради заработка получается выгоднее, чем “холдить мунеров”.

Эта стратегия работала пару месяцев, но несмотря на ротацию инфлов в нашем списке, рынок стал подкисать. Винрейт, стабильно державшийся на 75+% упал к 50%. Поэтому пришлось забросить копитрейдинг и вычислять инфлов на шаг раньше, т.е. выявлять их непубличные кошельки, закупающие монеты до колла с помощью замечательного инструмента - Dune.
___

Пост уже начал напоминать простыню - поэтому про вычисление кошельков уже завтра.

Не переключайтесь.

Предыстория

В крипту мы попали на волне хайпа нфт, одними из первых поняв возможности арбитража через автоматическую рассылку ставок на Opensea, задолго до появления специализированных инструментов.

Когда в этом цикле по чатам и твиттеру пошли “списки Мурадов” то сразу появилось стойкое чувство дежавю с блю-чип нфт, на холде которых мы довольно знатно обнулились, отдав обратно в рынок сотни [sic] заработанных эфирок.

Решив не повторять ошибок, в мемах был выбран быстрый стиль трейдинга с минимальным временем удержания позиции, т.к. предсказания цен на картинки с обезьянами (или как выяснилось позднее на AI-коины) показали себя делом неблагодарным.

Поехали!

—

Первая часть - о том как заставить работать тупую идею “копитрейдинга инфлов”.

Рефлексия и работа над ошибками.

Хочется рассказать почему не получилось с наскока зарелизить универсального бота-трекера, и немного порефлексировать после отдыха от крипты.

Прошло много времени с последнего поста и все это время мы по большей части обходили трейдинг стороной, кроме плотного окучивания Полимаркета, о чем в следующих выпусках.

Предикшен маркеты и возможности быстрого анализа новостной повестки через ЛЛМ кажутся самой интересной возможностью в “околокрипто” теме за последний год, где все порядком подустали от поинтов, мемов и вторых слоев эфира.

Наш открытый трекер на анализ соц. сантимента работает, но он получился не таким полезным как предполагалось: все из-за огромной асимметрии информации и сложности поддержания “смарт-мани” базы в актуальном состоянии.
А предоставлять его более полезным, чем есть на самом деле - такой задачи никогда не было.
Откроем доступ для всех уже скоро, хотя на него чуть меньше надежд, особенно на таком скучающем рынке.

Но обо всем по порядку, и извините за огромный перерыв в постах, я у мамы начинающий блогер.

P.S. лого для канала было выбрано из рандом генератора картинок, когда случайно заметили отсылку к KOH - King of the Hill (привет пампфан). Serendipity :)

Анонс анонса

Система уведомлений по трендам скоро переедет в телеграм форум, где каждый сможет выбрать уровень “силы тренда” в зависимости от собственной толерантности к риску и представлений о прекрасном.

Из крупных историй, которые обычно случаются примерно раза 2-3 в неделю, вчера система выдала неплохой алерт по eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump
🏷️ UFD | Unicorn Fart Dust
💰 MC: 6.7M
который на хороших (и главное устойчивых) объемах дошел до 30M.

Текущие настройки маркеткапы: 300к-10М, что довольно универсально для того, чтобы ловить как микро-тренды, так и более мощные монеты. Маркеткапа определяется по запросу к АПИ Дексскринера и не всегда близка к риал-тайму, плюс добавляется задержка которую дает телеграм.

В последние дни не было новостей, хотелось пересобрать логику, протестировать уведомления в формате форума и выяснить какая комбинация критериев делает сигнал/шум наиболее приемлемым.

Плюс Солана никогда не была финишной прямой, мы уверены, что Бейз и другие эфирные сезоны еще впереди - и это не обязательно мемы. Поэтому возможны новые алерты по фантому, суи и где еще там успеют обнаружить технологии за это время.

Как только форумные ветки покажут себя в бою, ссылка обязательно появится здесь.

Инструкции/рекомендации по @ethgen_alerts

Хотел бы написать подробнее, как лучше использовать монитор.

Наверное все убедились на собственном опыте, на солане в долгосроке выживают 0.01% токенов.

Если токен прилетел в тренды - это не говорит о том, что каждая монета сможет прожить больше пары часов и создать новый нарратив. Однако повышенное внимание трейдеров, упоминания в твиттере/телеграме дают нам шанс отторговать график, вывести тело и смотреть за развитием сюжета, сохранив капитал.

Некоторые ребята пробуют покупать каждый из токенов, большущий им респект за попытку проверить на своих деньгах, но это никогда не было базовым сценарием использования.

Т.к. монитор аггрегирует сигналы из разных источников и “накапливает” критическую массу сигналов для алерта, очень часто это невыгодная точка для мгновенной покупки, особенно в случаях отсутствия новостного нарратива.

Оптимальная на текущий момент стратегия:
- не покупайте токен по первому алерту на маркеткапе до 500к, особенно если это очередная кошка и собака без новостей/шилла крупных аккаунтов и объемы угасают.
- когда в токене заметен рост объемов и вы нашли в твиттере/телеграме какой-то нарратив или интересный проект, заходите по графику в пробой значимого уровня, если уровень пробивается, и есть рост, забирайте тело.
- следите за повторными уведомлениями по тем же токенам (#️⃣ Appeared: X times), каждое последующее уведомление - подтверждение интереса.

Важные “психологические” уровни сопротивления/поддержи для большинства свежих трендовых токенов: 200к, 500к, 1М.

____
Пример алерта со вчерашнего дня (график ниже):

CfcvUXZ5f1dYZ4cATm4gXN1b3HfonQLjNovUPEjLpump

🏷️ KoreaCTO | South Korea CTO
💰 MC: 159.9K
🕒 2024-12-03T13:45:07Z Pair created

🫙 5m Vol: 443.0K
📊 5m Buys | Sells | Txns: 249 | 104 | 353
ℹ️ Sources: Volume tracker
#️⃣ Appeared: 1 time

____

Непроверенная монета, всего 150к капитализации, но мощный новостной нарратив. У нас с ранним уведомлением есть возможность дождаться первой значительной коррекции и зайти в пробой вверх важного “психологического” уровня в 500к - слабая монета ушла бы в 0 на первой коррекции, здесь на растущих объемах мы получаем быстрый кратный рост.


tl;dr - не покупайте все токены подряд, ищите топливо для роста, обычно это инфоповоды.

Описание @ethgen_alerts, тренд монитора

Возможно не все видели этот пост с описанием - продублирую здесь.

Долго искали аналоги для выявления новых больших историй на раннем этапе, но все это было однобоко - учитывало либо только ончейн события, либо социальные эффекты, а хотелось все вместе.

Что учитывается:

- Массовые упоминания контракта в твиттере и быстрый фолловинг проекта от смартов, KOL и т.д.
- Присоединения смартов в телеграм группы проектов, крутой дев лидит проект и т.д.
- Резкий рост объемов/FDV
- Покупки от смарт мани
- Топ телеграм коллеры
- Попадание в тренды дексскринера

Различных мониторов на объемы и пампфаны, новостной трейдинг уже достаточно, в чем вижу основную пользу такой штуки - не пропустить новый крупный нарратив, способный идти на 50-100-500кк.

Из недавних удалось выявить $MUSTARD до $1kk и дальше многочисленные подтверждения продолжения тренда, buy this for $1 на уровне около $500к, Consent до 2kk. Из возросших объемов и упоминаний $WIF отсвечивал во время листинга на Robinhood, многократные алерты на $CHILLGUY во время недавнего трендового роста.

Как лучше использовать?

Когда появляется новая монета, кроме оценки графика всегда пробиваем контракт в твиттере/телеге, узнаем причину пампа, насколько нарратив устойчив, особенно если график показывает уверенное обновление хаев/выкуп коррекций на хороших объемах. (Рисеч>>топ бласт). В общем все тут на опыте и нарагались достаточно, что я объясняю. Также есть упоминание, откуда пришел сигнал, если источников сразу несколько (Twitter, Telegram, Volume tracker), то это хороший показатель, также как и повторяющийся несколько раз сигнал.

В новые токены до 300-500к залетать скорее бессмысленно, слишком быстро умирают, лучше зайти позже, хоть и по высокой цене - если торгуете нарратив, а не волатильность. Время от времени будут прилетать устоявшиеся тикеры типа Zerebro, это сигнал, что о них говорят в твиттере или идет какой-то прайс экшен, направление которого надо оценить.

—

Это бета версия, и там неизбежно будут отсвечивать раги/скамы, диор.

Дата по маркеткапе, твиттеры дискорды берутся из дексскринера, так что лучше проверять это тоже.

Сейчас в основном экспериментируем с тем, чтобы убрать “фейковые сигналы”(неорганический памп и дамп свежих токенов на больших объемах), пытаемся найти баланс между количеством и качеством сигналов, работать с “весом” разных сигналов в зависимости от авторитета источника.

Пишите плиз замечания/предложения, что хотелось бы увидеть. еще вы сильно поможете, если скинете в дм кошельки смартов и каналы, за которыми следите, так сможем улучшить качество сигнала и быстроту реакции.

Короче, вступить здесь:
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts
@ethgen_alerts

P.S. Сегодня будет дополнительный пост о том, как правильно использовать алерты - не залетайте во все токены подряд.

Несколько человек написали в личку узнать, на каком стеке был написан бот @ethgen_alerts. Публикую ответ здесь.

___

tl;dr: SQL, Go, python

я уже давно делаю систему, которая мониторит телеги, твиттеры и проч., и мой подход заключается в том, что все данные перемалываются сразу на SQL, потому что это быстро и интуитивно

в этом случае тебе остаётся только писать крохотные программы, которые собирают дату из источников или отправляют алерты в телегу, а на каком яп, абсолютно безразлично

у меня есть старые куски, которые что-то делают на питоне, но всё новое я делаю на го

конкретно этот алерт бот написан на го, но он по сути лишь отправляет то, что было перемолото базой данных и предварительно собрано другими программами, какие-то из которых были написаны на го, какие-то на питоне