Schloss Frederiksborg wurde im frühen 17. Jahrhundert für König Christian IV. erbaut, der die ursprüngliche Residenz seines Vaters Frederik II. abriss, um eine prächtige Festung zu errichten. Im Jahr 1859 zerstörte jedoch ein Großbrand einen Großteil des Schlosses und eine nationale Sammlung und musste das Gebäude wieder aufbauen.

Nach seiner Restaurierung wurde der Komplex in das Museum für Nationalgeschichte Dänemarks umgewandelt.