[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

[12/27 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 조선

(과매도 업종: RSI 30↓) 비철,목재등

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) DI동일, 삼양식품, LS에코에너지, 펌텍코리아, 브이티, 일진전기, 더블유게임즈, 파마리서치, 두산, 산일전기, 셀트리온 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 두산로보틱스, 펄어비스 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대일렉트릭, 한화엔진, DI동일, HD현대마린엔진, SNT에너지, 대한제강, 오리엔탈정공, 에이럭스, 동성화인텍, 한일시멘트, 태광, 성광벤드, 파마리서치, 더블유게임즈, NICE평가정보, 삼양식품, HD현대미포, 전진건설로봇 등

(한국 낙폭과대) 심텍, 더블유씨피, 코스모신소재, 씨앤씨인터내셔널, 하나머티리얼즈, 에스바이오메딕스, 솔루스첨단소재, 브이엠, 인텍플러스, 피에스케이, 비씨엔씨, 코미코, 한중엔시에스, 듀켐바이오, 삼화전기, 에스티아이, 롯데에너지머티리얼즈 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/27, 금요일)
https://han.gl/qf34r (과매수/과매도)
https://han.gl/ERpx4 (신고가/낙폭과대)

*미래에셋증권 전략/퀀트
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[12/26 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 12/24 기준)
KOSPI: 9.22조원 / 0.47% (1주일 전 0.46%, 1개월 전 0.48%)
KOSDAQ: 6.54조원 / 1.92% (1주일 전 1.85%, 1개월 전 1.97%)

(공매도잔고비율, 12/20 기준)
KOSPI200: 3.64조원 / 0.21% (1주일 전 0.21%, 1개월 전 0.24%)
KOSDAQ150: 1.54조원 / 0.90% (1주일 전 0.90%, 1개월 전 1.03%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 한글과컴퓨터, 하나마이크론, 바이넥스, 심텍, 바디텍메드, 비올, 이수페타시스, 아이센스, 세경하이테크

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 세경하이테크, SBS, 전진건설로봇, 유니드, 칩스앤미디어, 비올, 휴메딕스, 데브시스터즈, 대한해운, 비에이치아이

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 엘앤에프, 호텔신라, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 롯데관광개발, SKC, 신세계, 컴투스, OCI홀딩스

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 리가켐바이오, ISC, 나노신소재, 한올바이오파마, 콜마비앤에이치, 위메이드, 서진시스템

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/26, 목요일)
https://han.gl/q9OVg

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[12/24 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) CJ

(상향 가속) SK가스, 덕산네오룩스

(상향 둔화) NAVER, KT, 대한항공, 휴젤, 현대해상, 한전KPS, 대웅제약, 컴투스, 롯데관광개발, 한섬

(하향 전환) 비올, 심텍

(하향 가속) 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 씨에스윈드, 한샘

(하향 둔화) 셀트리온, 삼성E&A, LS, 롯데케미칼, 금호석유, 산일전기, 스튜디오드래곤, 솔루엠

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/24, 화요일)
https://han.gl/uQ1RP

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[12/23 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 12/20 기준)
KOSPI: -0.24 (1주일 전 0.02, 1개월 전 0.03)
KOSDAQ: -1.39 (1주일 전 -1.30, 1개월 전 -1.49)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) IT하드웨어, 필수소비재, 디스플레이, 미디어, 자동차, 화장품/의류, 화학

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/23, 월요일)
https://han.gl/T0nBe

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(12월 4주차)

★ Summary ★

[글로벌] 선진국 이익모멘텀 개선. 홍콩/미국↑

[한국] 4Q24, 25년 실적 하향 지속. 반도체/2차전지/화학↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.1%(DM: +0.2% > EM: -0.2%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.7%), 홍콩(+0.4%), 미국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-0.6%), 중국(-0.4%), 유럽(-0.3%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.0%), 금융(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-0.8%), 경기소비재(-0.5%), 필수소비재(-0.5%), 헬스케어(-0.3%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -1.4%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -1.4%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.1배, 0.84배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 지주, 통신, 디스플레이, 호텔/레저, 필수소비재

① 지주(+0.5%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*CJ(+4.3%)는 온라인/오프라인 성장에 따른 CJ올리브영 매출 성장세가 지속

② 통신(+0.2%)
*KT(+0.4%)는 4Q24 회망퇴직 비용(약 1조원)으로 적자 예상. 그러나 25년 컨센서스는 인건비 절감 효과 및 부동산 사업 성과로 상향 조정

③ 디스플레이(+0.1%)
*덕산네오룩스(+1.7%)는 북미 고객사 신모델 출시에 따른 ASP 상승 기대. 내년 하반기 중국향 소재 공급 확대로 25년 실적 성장 기대

* 호텔/레저(+0.1%, 롯데관광개발), 필수소비재(+0.1%, 삼양식품) 상향 조정

▶컨센서스 하향 업종: 반도체, 2차전지, 화학, IT하드웨어, 화장품/의류

① 반도체(-1.7%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*삼성전자(-2.5%)는 스마트폰 출하 부진, 파운드리 매출 감소로 4Q24 실적 우려↑. 메모리 가격 하향 조정 반영
*SK하이닉스(-0.8%)는 NAND 부문 경쟁 심화와 가격 하락을 반영
*하나머티리얼즈(-15.4%)는 래거시 수요 약세로 25년 상반기 부진한 실적 예상
*두산테스나(-7.2%)는 모바일 수요 부진에 따라 이익전망치↓

② 2차전지(-1.5%)
*LG에너지솔루션(-2.2%), 삼성SDI(-3.9%)는 배터리 셀 수요 회복세 지연으로 4Q24 및 25년 실적 부진 전망. 고객사 재고 조정에 따른 수익성 악화가 지속

③ 화학(-1.2%)
*LG화학(-1.7%)은 화학 부진 지속, 미국 전기차 보조금 정책 불확실성 반영 등으로 이익전망치↓. 4Q24 실적도 재고조정 영향으로 컨센서스 하회 전망
*롯데정밀화학(-2.4%)의 이익전망치↓. 4Q24, 내년 상반기 케미칼 부분 회복 기대
*HS효성첨단소재(-0.6%)는 중국 공급 과잉에 따른 수익성 부진 불가피

* IT하드웨어(-0.5%, 삼성전기, 심텍), 화장품/의류(-0.3%, 효성티앤씨, 신세계인터내셔날) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국의 실적 전망치는 소폭 상향 조정, 신흥국은 하향 조정이 지속됐습니다(각각 +0.2%, -0.2%, 12MF EPS 1개월 변화율). 대만, 홍콩, 미국의 이익전망치는 상향 조정됐습니다. 반면, 한국, 중국, 유럽의 이익전망치 흐름은 부진했습니다. 업종별로는 IT, 금융의 이익모멘텀이 개선됐고, 소재, 경기소비재, 필수소비재, 헬스케어는 둔화됐습니다.

국내 기업들의 2025년, 4Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.5%, -0.6% 하향 조정됐습니다. 리포트 발간 건수가 많지는 않지만 4Q24 프리뷰 리포트가 발간되면서 실적 하향 조정 흐름이 이어지고 있습니다.

반도체, 2차전지, 화학, IT하드웨어, 화장품/의류 업종의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 삼성전자의 4Q24 실적 우려가 높아지고 있고, SK하이닉스의 이익모멘텀도 둔화됐습니다. 2차전지는 4Q24 뿐만 아니라 2025년 실적에 대한 불확실성이 높아지고 있습니다.

상대적으로 지주, 통신, 디스플레이의 이익모멘텀이 양호했지만 업종 전반적인 개선이 아닌 개별 기업들의 추정치 변화 영향입니다(CJ, KT, 덕산네오룩스, 위 코멘트 참고)

매파적인 12월 FOMC 및 환율 변동성 확대에 따른 외국인 순매도세로 국내 주식 시장은 약세 흐름이 지속됐습니다. 4Q24 실적 우려도 높아질 수 있는 시점입니다. 실적 하향 조정 흐름에도 4Q24 합산 영업이익은 컨센서스는 61.8조원(+90%YoY)으로 여전히 높은 수준입니다. 과거 평균 어닝 쇼크 비율인 -22% 감안하면 합산 영업이익은 50조원을 하회할 전망입니다.

KOSPI 밸류에이션 매력은 높지만(12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR: 8.1배, 0.84배) 반전을 위해서는 실적 하향 조정 폭 둔화와 환율 변동성 축소에 따른 외국인 수급 환경의 개선이 필요합니다. 4분기 실적이 양호한 업종이나 종목 중심으로 대응하는 전략이 유리합니다.

지난 1주일 간 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 태광, CJ, 컴투스, 덕산네오룩스, 산일전기, 동원F&B, 삼양식품, 롯데관광개발, KT 입니다.

▶ Earnings Revision(12월 4주차)
https://han.gl/kMHdG

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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(12/23~27)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(12/23~27)
https://han.gl/wYAio

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[12/20 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑)

(과매도 업종: RSI 30↓) 통신서비스, 유틸리티

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) DI동일, 휴메딕스, LS에코에너지, 삼양식품, 일진전기, 리노공업, 파마리서치, 롯데정밀화학, 두산, 전진건설로봇, 농심, 삼성전기, HD현대중공업, ISC, 두산밥캣, 유니드, 효성티앤씨, 효성 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 펄어비스, KT&G, 한국전력, JB금융지주 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대중공업, 삼양식품, HD현대미포, 한일시멘트, DI동일, NICE평가정보, 성광벤드, 전진건설로봇, 태광, 휴메딕스, 바이오플러스, SNT에너지, 교보증권, 대한제강, 파마리서치, 더블유게임즈, 동성화인텍, 현대그린푸드, 브이티, 산일전기 등

(한국 낙폭과대) 심텍, 씨앤씨인터내셔널, 하나머티리얼즈, 더블유씨피, 인텍플러스, 코스모신소재, 삼화전기, 솔루스첨단소재, 디아이, 에스바이오메딕스, 데브시스터즈, 한중엔시에스, 에스티아이, 브이엠, 피에스케이홀딩스, 코미코, 피에스케이 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/20, 금요일)
https://han.gl/P4yda (과매수/과매도)
https://han.gl/ZMZIu (신고가/낙폭과대)

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[12/19 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 12/18 기준)
KOSPI: 9.06조원 / 0.46% (1주일 전 0.46%, 1개월 전 0.50%)
KOSDAQ: 6.52조원 / 1.87% (1주일 전 1.87%, 1개월 전 2.00%)

(공매도잔고비율, 12/16 기준)
KOSPI200: 3.80조원 / 0.21% (1주일 전 0.22%, 1개월 전 0.25%)
KOSDAQ150: 1.63조원 / 0.90% (1주일 전 0.96%, 1개월 전 0.98%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 한글과컴퓨터, 바이넥스, 심텍, 이수페타시스, 비올, 아이센스, 고영, 더블유씨피

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 바이오플러스, 카페24, 한글과컴퓨터, 동성화인텍, 휴메딕스, 이수페타시스, 카카오게임즈, 전진건설로봇, 에이피알, 루닛

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 호텔신라, 두산퓨얼셀, 롯데관광개발, OCI홀딩스, SKC, 신세계, 컴투스

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 롯데관광개발, 인텔리안테크, 대원제약, 유진테크, 효성, 콜마비앤에이치, 성일하이텍, 천보, 현대백화점, 골프존

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/19, 목요일)
https://han.gl/4GFI3

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[12/18 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 칩스앤미디어, 티씨케이, 아이티엠반도체, HL홀딩스, BNK금융지주

(외국인 연속 순매도) 실리콘투, 한글과컴퓨터, 에이피알, 씨앤씨인터내셔널, 태광, 한미반도체, 현대로템, SKC, 바이넥스

(기관 연속 순매수) 바이오플러스, 카페24, 비에이치, 실리콘투, 바이넥스, 산일전기, 일진전기, ISC

(기관 연속 순매도) 대주전자재료, 펄어비스, 티씨케이, 카카오게임즈, 천보, 코스모신소재, 콜마비앤에이치, 클리오

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/18, 수요일)
https://han.gl/abgFv

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[12/17 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) 한국타이어앤테크놀로지, 휴젤, 대웅제약, 덕산네오룩스

(상향 가속) KT, 리가켐바이오, 녹십자, 금호타이어

(상향 둔화) NAVER, KB금융, 크래프톤, HD한국조선해양, KT&G, 한국전력, 현대로템, 한국항공우주, 엔씨소프트, 한화, SK가스, 하이트진로, 스카이라이프

(하향 전환)

(하향 가속) SK하이닉스, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 씨에스윈드

(하향 둔화) 셀트리온, 넷마블, 금호석유, 농심, 실리콘투, 롯데칠성, 솔루엠, 덴티움, CJ프레시웨이

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/17, 화요일)
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[12/16 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 12/13 기준)
KOSPI: 0.02 (1주일 전 0.56, 1개월 전 0.08)
KOSDAQ: -1.30 (1주일 전 -1.45, 1개월 전 -1.30)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 에너지, 미디어, 소프트웨어, 디스플레이, 필수소비재, IT하드웨어, 통신서비스, 화학

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/16, 월요일)
https://han.gl/aDCZK

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(12월 3주차)

★ Summary ★

[글로벌] 이익모멘텀 정체. 대만/홍콩/미국↑

[한국] 4Q24, 25년 실적 하향. 반도체/2차전지/화학↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.1%(DM: +0.1% > EM: -0.1%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.9%), 홍콩(+0.4%), 미국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 인도(-0.6%), 유럽(-0.6%), 중국(-0.4%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.5%), 유틸리티(+0.7%), 금융(+0.5%), 커뮤니케이션서비스(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-1.2%), 에너지(-1.0%), 경기소비재(-0.9%), 헬스케어(-0.7%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.3%(1W), -1.0%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.3%(1W), -1.2%(1M)

* 2025년 영업이익 증가율
: +22.6%YoY

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.4배, 0.87배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 유틸리티, 소프트웨어, 상사/자본재, 필수소비재

*컨센서스 상향 기업
: 한국전력, NAVER, 넷마블, NHN, 한화, 한화에어로스페이스, 삼양식품, KT&G, 하이트진로, 덕산네오룩스

▶컨센서스 하향 업종: 반도체, 2차전지, 화학, 디스플레이, ITHW, 화장품, 건설

*컨센서스 하향 기업
: 삼성전자, SK스퀘어, 리노공업, 포스코퓨처엠, 롯데정밀화학, 금호석유, LG디스플레이, 이녹스첨단소재, 삼성전기, 아모레퍼시픽, 실리콘투, 대우건설

▶ Earnings Revision(12월 3주차)
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*미래에셋증권 전략/퀀트
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[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(12/16~20)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(12/16~20)
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