[KTB퀀트 김경훈] 11월 Style Rotation 결과 - 5개월 연속 '가치장' 시그널

안녕하세요. KTB퀀트 김경훈입니다.

맥크로 변수들의 최근 변화를 활용한 이번 달 국내증시 유망 스타일 업데이트입니다.


◆ 결론 ☞ '가치장' 시그널 재차 생성

◆ 스타일 시그널 해석:
- 스타일 로테이션 모델 기준 국내증시는 지난 7월 이후 11월 현재까지 5개월 연속 '가치장' 시그널 생성 중

- 연초 이후 '가치장'에 대한 강도는 강한순대로 7월 > 9월 > 11월 > 10월 > 8월 순

- 전달 대비 이번 11월 '가치장'에 대한 강도가 소폭 강화된 배경에는 '사이즈(대형 vs 중소형) 주가 상대강'도 영향에 기인. 연초 이후 지속적인 '중소형주' 랠리(상대적 괴리)로 인해 최근 '대형주'로의 주가 방향성 전환을 의미

(원본 링크 ☞ https://bit.ly/35RK5f6)