AlgoFox - Алготрейдинг

Как я организовал международные платежи и хостинг

Если вы находитесь в РФ и вам нужно оплачивать зарубежные сервисы, можно собрать рабочую связку из нескольких шагов.

1. Получаем зарубежный номер

Для регистрации в некоторых международных сервисах нужен номер не из РФ.
Я использовал грузинскую SIM/eSIM. В моем случае нормально заработал Magti. SIM можно активировать через eSIM и использовать уже находясь за пределами Грузии.
При этом оплатить SIM российской картой не получится, поэтому здесь также потребуется зарубежная карта. Я, например, воспользовался казахской картой друга. Сам платеж небольшой, в пределах 500 рублей.
У оператора также есть опция продления срока действия номера на полгода, чтобы SIM не заблокировалась, если на балансе закончились деньги.

Еще один удобный вариант: существуют специальные eSIM-адаптеры, которые выглядят как обычная физическая SIM-карта, но позволяют хранить и переключать несколько eSIM-профилей. Такие адаптеры можно найти на маркетплейсах. Я брал Switch eSIM PRO.

2. Оформляем международную карту

С грузинским номером можно подать заявку на карту в Bybit, используя загранпаспорт РФ.
В моем случае для регистрации также потребовался адрес в Грузии. Я использовал произвольный адрес.
После регистрации и подтверждения данных можно оформить карту.

3. Регистрируем международный хостинг

Следующим шагом мне понадобился зарубежный VPS. Я выбрал Vultr.
Для регистрации и привязки платежного способа потребовалась международная банковская карта. В итоге использовал карту, которую получил на предыдущем шаге.

У Vultr сейчас интересное стартовое предложение: $300 кредитов на 30 дней. Это позволяет без особых затрат протестировать серверы и инфраструктуру.
Небольшой нюанс: в моем случае $300 автоматически не начислились. Пришлось написать в поддержку и сослаться на предложение по ссылке. После обращения кредит начислили.
Поэтому если регистрируетесь по специальной ссылке и обещанный бонус не появился сразу, стоит проверить баланс и обратиться в поддержку. До ответа не пополняйте счет.

#заметки

Раньше крипта пыталась попасть на обычные биржи. Теперь процесс, похоже, разворачивается в обратную сторону.

На криптоплощадки через фьючерсы приходят валютные пары, акции и комодити. Binance, Hyperliquid и другие площадки постепенно размывают границу между криптой и традиционными рынками.

Получается интересный разворот: криптоинфраструктура сама становится новым способом торговать обычными финансовыми рынками.

#заметки

Коллеги, приглашаем вас поделиться своими проектами в области алготрейдинга!

Если вы разрабатываете торговых роботов, системы автоматизации, инструменты для алготрейдинга или другие проекты, расскажите о них участникам нашего сообщества.

Можно рассказать, что вы делаете, как устроена ваша система, какие задачи решаете и с какими интересными проблемами сталкиваетесь. Это не обязательно должна быть рекламная публикация, нам интересны прежде всего сами проекты, подходы и опыт их создания.

После публикации можно будет ответить на вопросы участников и обсудить проект.

Формат свободный. Ссылки на проект, мониторинги и контакты можно добавить по желанию.

Публикации размещаются в нашем чате @algofoxchat.

После недавних обсуждений решил немного разобраться с термином "математическое ожидание" и его связью с диверсификацией.

Если говорить строго, то математическое ожидание (Expected Value, EV) - это средний ожидаемый результат случайной величины.

Для торговой системы его часто рассматривают как средний результат сделки с учетом вероятностей выигрышей и проигрышей.

Проще говоря, это ответ на вопрос:

"Сколько в среднем приносит одна сделка, если такую сделку повторять много раз?"

Иногда математическое ожидание путают с:

* процентом прибыльных сделок (Win Rate);
* ожидаемой доходностью стратегии;
* CAGR;
* Sharpe Ratio.

Все эти показатели связаны между собой, но описывают разные свойства системы.

#заметки

В поиске новых идей решил разобраться, в каких направлениях вообще можно проводить исследования в алготрейдинге.

Если подняться выше уровня конкретных стратегий, то большинство алгоритмов пытаются монетизировать всего несколько фундаментальных рыночных эффектов.

1. Инерция

* Trend Following - продолжение движения цены
* Momentum - сохранение силы движения
* Breakout - выход из диапазона

2. Возврат

* Mean Reversion - возврат к среднему
* Contrarian - работа против толпы
* Pairs Trading - схождение связанных активов
* Statistical Arbitrage - восстановление статистических связей

3. Волатильность

* Volatility Risk Premium - премия за риск волатильности
* Volatility Arbitrage - ошибки оценки волатильности
* Volatility Regimes - смена режимов волатильности

4. Неэффективности

* Cross Exchange Arbitrage - расхождения между биржами
* Funding Arbitrage - дисбаланс спота и деривативов
* Calendar Effects - временные рыночные аномалии
* Market Microstructure - особенности механики торгов
* Liquidity Effects - дисбалансы рыночной ликвидности
* Behavioral Effects - систематические ошибки участников

Интересно, что большинство разработчиков без проблем расскажут про индикаторы, точки входа и правила управления позицией.

Но смогут ли они быстро ответить на вопрос:
Какой именно источник альфы монетизирует их стратегия?

Например, если у вас сетка - то она относится к волатильности, возврату к среднему или вообще к рыночным неэффективностям?

#заметки